MACDに潜む危険な兆候


エジプトの動乱は収拾がつかず、崖っぷちに追い込まれた感もあるムバラク大統領、馬やラクダも民衆のデモの前では単なる賑やかしに過ぎず、取るに足らないささやかな抵抗に終わりました。長期化の様相も呈してきましたが、民主化ドミノに押されて政権移行が実現するのでしょうか?
米国雇用統計での非農業部門雇用者数の予想を下回る結果にNYダウやドル円は乱高下するも失業率の改善などを受けて上昇、貴金属は若干の下げとなった金曜日でしたが、週足ではなんとか上昇して2月の第1週を終えました。

テクニカル分析の一つでMACD(マックディー)という指標がありますが、直訳すると「移動平均・収束・拡散・トレーディング手法」ということで、直前の価格に重みをつけて移動平均を算出することで単純移動平均よりは精度が高いと言われる分析手法です。
貴金属相場の最近の動向を見ると、ちょっと気になる不思議な数値がありました・・・
過去約1年間のデータを元に分析数値を算出してみました。
①価格
②EMA12(指数平滑移動平均・・・短期:12)
③EMA26(指数平滑移動平均・・・長期:26)
MACD(短期EMA②-長期EMA③)
SIGNALMACD指数平滑移動平均:9)
MACD2MACD-SIGNAL

通常、MACDSIGNALを上抜けるとゴールデンクロスとして買いサイン、下抜けるとデッドクロスとして売りサイン、となります。
MACD2はMACDとSIGNALの差なので、MACD2がマイナスからプラスに転じると買いサイン、プラスからマイナスに転じると売りサイン、という見方もできます。
これをグラフ化してみると、
NY金MACD推移
NY金のデータで、上段が価格とEMA12とEMA26、下段がMACDとSIGNALMACD2の推移です。
年明けに一瞬SIGNALを上抜けたMACDはその後すぐに下抜け、1ヶ月経過後の現在、久々のゴールデンクロス到来か?という位置関係に戻ってきました。順調に行けば次週、ゴールデンクロス達成の可能性は高まります。
東京金では12月の中旬にデッドクロス発生後概ね下落状態が続き、今若干回復してゴールデンクロスまでもう一息、という状態。
NYプラチナは1月末に売りサイン発動後、若干の下落で収まり買いサイン発動目前まで来ています。
東京プラチナもNY市場と同様の動きですが買いサインまではあと一歩。
ドル円については、12月初旬のデットクロス以降、何度か上抜けを試みるもその度にSIGNALの壁に跳ね返されるという動きが続き、今また再チャレンジを、という状態です。

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で、この1年間、MACDがSIGNALを上回っていた日数(MACD2>0)、即ちゴールデンクロス発生後デッドクロスまでの日数とMACDがSIGNALを下回っていた日数(MACD2<0)、つまりデッドクロス発生後ゴールデンクロスまでの日数を比較してみると、
ドル円は、
MACD>SIGNAL:114、MACD 東京金、
MACD>SIGNALが127に対してMACD NY金、
MACD>SIGNAL:109、MACD 東京プラチナ、
MACD>SIGNAL:138、MACD NYプラチナ
MACD>SIGNAL:139、MACD
短期間での価格急落数回もなだらかな上昇を続けたプラチナは納得、
円高イメージの強かったドル円も昨年前半の上昇や11月以降の上昇、横ばいの相場から納得。
東京金も上昇優勢の相場で納得。
昨年25回もの史上最高値更新を達成したハズのNY金はなぜかMACD
NY金の上昇パワーの衰えを示しているのでしょうか・・・?

取るに足らないささやかな現象であれば良いのですが・・・

はてさて。


90日移動平均乖離率の要注意ゾーンと危険ゾーン
RSI(14)の要注意ゾーンと危険ゾーン


NY金5週連続陰線となる確率
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通りすがりなんですが、拝見しました。私もMACDスキです。またきます。

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